Triangulär Glidande Medelvärde Afl

finalMovavg IIf Odd jämn, triangulärOdd, TriangularEven. Plot finalMovavg, IIf C finalmovavg, colorRed, Färg, styleLine styleThick Plot C,, tickercolor, styleCandle. Title Name WriteIf Ojämnt jämnt, WriteVal Odd, 1, WriteVal jämn, 1 Period EncodeColor Färg Triangulär WriteIf Odd even, ODD, SELV Flytta Genomsnitt EncodeColor colorBlack WriteIf C finalMovavg, Close är EncodeColor colorRed Under EncodeColor colorBlack Moving Genomsnitt av, Close är EncodeColor colorBrightGreen Över EncodeColor colorBlack Moving Average av WriteVal C finalMovavg -1 100,1 1 n SkrivIf finalmovavg-Ref finalmovavg, -1 0, Slope of Average är UP, Slope of Average är DOWN WriteIf C finalMovavg -1 100 CongestionPercent OCH C finalMovavg -1 100 - CongestionPercent, EncodeColor colorYellow med Pris Congestion Divergens till Medelvärde, n SkrivIf Ref C, -1 Ref finalmovavg, -1 och C finalmovavg, EncodeColor colorGreen Möjlig förändring i trend från nere till upp n ELLER Kortsiktig korrigering av tidigare trend, WriteIf Ref C, -1 Ref finalmovavg , -1 och C finalmovavg, EncodeColor colorRed Möjlig förändring i trend från upp till nere n ELLER Kortsiktig korrigering till tidigare trend, n WriteIf C finalmovavg, EncodeColor colorGreen Stäng har varit över Flytta genomsnittliga WriteVal BarsSince C finalmovavg, 1 Bars, EncodeColor colorRed Stäng har varit under Flytta genomsnittliga WriteVal BarsSince C finalmovavg, 1 Bars n EncodeColor colorBlack Medelvärdet av barer ovanför WriteVal runda Cum BarsSince C finalmovavg Cum 1, 1 n Genomsnittet av staplar under WriteVal runda Cum BarsSince C finalmovavg Cum 1, 1 SECTIONBEGIN AFL Exempel. SetBarsRequired 10000,10000 detta säkerställer att diagrammen innehåller alla staplar och inte bara de som finns på skärmen SetFormulaName Sample System namn det för backtest rapport identifiering SetTradeDelays 1, 1, 1, 1 fördröjning av inmatningsavgång med en stapel SetOption initialequity, 100000 startkapital PositionSize -10 handelsstorlek kommer att vara 10 av tillgängliga equty SetOption MaxOpenPositions, 6 Jag vill inte komma över 60 av Equity när som helst Ställ in Alternativ PriceBoundChecking, 1 handel endast inom diagrammen s prisintervall SetOption CommissionMode, 2 uppsättningar kommissioner och kostnader per handel SetOption CommissionAmount, 32 95 provisioner OCH kostnad SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, 1 sätta användningen av sista barer aktier för handelsstorlek PositionScore 100 C Set ordningen för vilken aktiehandel när det kommer att få flera signaler i en streck i backtesting. LongPer Param Long Period, 50, 30, 100, 5 välj perioder med parameterfönstret ShortPer Param Short Period, 5, 3, 10, 1.LongMA EMA C, LongPer ShortMA EMA C, ShortPer LastHigh HHV H, LongPer. Buy Cross ShortMA, LongMA och H Ref LastHigh, -1.Sell Cross LongMA, ShortMA. Buy ExRem Köp, Sälj Sälj ExRem Sälj, Köp. Filter Köp eller Sälj AddTextColumn FullName, Company Namn AddColumn Köp, Köp, 1 Lägg till Kolumn Sälj, Sälj, 1 AddColumn C, Stäng, 1 3 AddColumn H, High, 1 3 AddColumn LastHigh, HHV, 1 3 AddColumn LongMA, Long MA, 1,3 AddColumn ShortMA, Short MA, 1 , 3. Plott C, Stäng Pris, ColorGrey50, StyleBar Plot LongMA, EMA C, WriteVal LongPer, 1, ColorBrown, StyleLine StyleNoRescale Plot ShortMA, EMA C, WriteVal ShortPer, 1, ColorBlue, StyleLine StyleNoRescale Plot Ref Lasthigh, -1, HHV H, WriteVal LongPer, 1, colorRed, styleNoLine styleDots styleNoRescale. PlotShapes shapeUpArrow Köp, colorGreen, 0, L, -10 PlotShapes shapeDownArrow Sälj, colorRed, 0, H, -10.Moving Averages Stuff. Motivated via e-post från Robert BI får du denna e - mail frågar om Hull Moving Average HMA och. Och du har aldrig hört talas om det förrän det är rätt. Faktum är att när jag googlade upptäckte jag massor av glidande medelvärden som jag aldrig hört talas om, till exempel. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jag trodde vi skulle prata om glidande medelvärden och. Haven har du gjort det förut som här och här och här och här och Ja, ja, men det var innan jag visste om alla dessa andra glidande medelvärden Faktum är att de enda jag spelade med var dessa där P 1 P 2 P N är de sista n aktiekurserna P n är den senaste. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K var K n. Viktat Flytande Medelvärde WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K där K 1 2 nnn 1 2.Exponentiell rörlig medelvärde EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K där K 1 2 1 1. Vem har jag aldrig sett den EMA-formeln innan jag alltid tänkte på det var Ja det är normalt Skrivet annorlunda, men jag ville visa att dessa tre har liknande recept. Se EMA-grejer här och här. De ser faktiskt ut. Notera att om all Ps är lika med, Po, då är det rörliga genomsnittsvärdet lika med Po som Ja, det är det sätt som ett självrespektivt medel skulle uppträda. Så vilket är bäst Definiera bäst. Här är några glidande medelvärden, som försöker spåra en serie av aktiekurser som varierar i sinusform. Aktiekurser som följer en sinuskurva Var hittade du ett lager på så sätt Var uppmärksam på att de vanliga rörliga genomsnittsvärdena SMA, WMA och EMA når maximalt senare än sinuskurvan. Men hur är det med den HMA killen Han ser ganska bra Ja, och det är vad vi vill prata om Indeed. Och vad är det 6 i HMA 6 och jag ser något som heter MMA 36 och Patience. Hull Moving Average. We börjar med att beräkna 16-dagars viktad rörlig genomsnittlig WMA som så 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Även om det är trevligt och smoooth, det kommer att ha en fördröjning större än vad vi gillar Så vi tittar på 8-dagars WMA. Jag gillar det Ja, det följer prissättningarna ganska bra men det är mer Medan WMA 8 tittar på de senaste priserna har det fortfarande en fördröjning, så vi ser hur mycket WMA har förändrats när det går 8 dagars till 16 dagars Den skillnaden skulle se ut så här. På så vis ger den skillnaden en viss indikation på hur WMA ändras, så vi lägger till den här ändringen i vår tidigare WMA 8 för att ge 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Varför kallar det MMA jag stutter. Anyway, MMA 16 skulle se ut så här. Jag tar det Patience där s mer Nu introducerar vi den magiska omvandlingen och får ta-DUM. Det är Hull Ja som jag förstår det. Men vad är den magiska ritualen Efter att ha genererat en serie MMA s som involverar 8 dagars och 16 dagars viktiga glidmedel, stirrar vi intensivt på denna sekvens av tal. Sedan beräknar vi WMA de senaste 4 dagarna som ger Hull Moving Average att vi heter HMA 4. Huh 16 dagar sedan 8 dagar sedan 4 dagar Kasta du ett mynt för att se hur många du väljer ett antal dagar, t. ex. n 16 Då tittar du på WMA n och WMA n 2 och beräknar MMA 2 WMA n 2 - WMA n I vårt exempel är det 2 WMA 8 - WMA 16 Därefter beräknar du WMA sqrt n med bara de sista sqrt n-numren från MMA-serien I vårt exempel beräknar vi en WMA 4 med hjälp av MMA serier. Och för det roliga SINE-diagrammet hur mår det? Så där är kalkylbladet jag fortfarande arbetar med Det är intressant att se hur de olika glidande medelvärdena reagerar på spikar. Är HMA verkligen ett viktat glidande medelvärde. Låt oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitära skäl skriver vi det här som MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observera att alla vikter lägger till 1 Vidare, wk 2 1 36 - 1 136 K för K 1, 2 8 och wk - 1 136 K för K 9, 10 16. Gör sedan den magiska kvadratrotsritualen där sqrt 16 4 vi minns att P 16 är det senaste värdet HMA 4-dagars WMA för ovanstående MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 noterar att 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Vad MMA 16 använder de senaste 16 dagarna, tillbaka till det pris som vi kallar P 1 Om vi ​​beräknar det 4-dagars viktiga genomsnittet av dem där MMA, använder vi oss igår s MMA och det går tillbaka 1 dag före P 1 och dagen före det går MMA tillbaka till 2 dagar före P 1 och dagen före det. Okej, så du ringer dem priserna P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagars HMA använder faktiskt information som går tillbaka mer än 16 dagar, rätt du har det. Men det finns negativa vikter för dem gamla priser Är det lagligt Beviset finns i. Ja, beviset är i pudding Så vad gör kalkylbladet Så långt ser det ut så här Klicka på bilden för att ladda ner Du kan välja en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aktiekurser För den senare, varje gång du klickar på en knapp Du får en annan uppsättning priser Därefter kan du välja antal dagar som är vår n Exempelvis använde vi n 16 för vårt exempel, ovanför Om du väljer SINE-serien kan du presentera spikar och flytta dem längs diagrammet som Detta. Notera att vi har använt n 16 och n 36 i bilden av kalkylbladet orsak n 2 och sqrt n är båda heltal Om du använder något som n 15 använder kalkylbladet INT eger-delen av n 2 och sqrt n, nämligen 7 och 3. Så är Hull Moving Average det bästa Definiera bäst. Vad med det Jurik Average jag vet ingenting om Det är proprietär och du måste betala för att använda den, men låt spela med glidande medelvärden. En annan rörlig genomsnitt. Antag det, istället för det viktade rörliga genomsnittet där vikterna är proportionella med 1, 2 , 3 vi använder den magiska Hull ritualen med exponentiella rörliga medelvärdet. Det är vi anser. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det är M oving En förening g immick eller M oving En förening g eneraliserad eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Observera Vi väljer vårt favorit antal dagar, som n 16, och beräknar MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leka med och k och se vad vi får Till exempel här Är några MAgs där vi klarar 16 dagar men ändrar värdena på och k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Notera att när vi väljer k 3 får vi nk 16 3 5 333 som vi ändrar till enkelt och enkelt 5 0. Varför håller du dig med Hull s val 2 och k 2 Bra idé Vi får det här. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 och k 3 Det gör det gjorde du det igen. Möjligen Så vad med den kvadratrotsritualen lämnar jag det som en övning för dig. Okej, medan du spelar med den MAg-tingen tycker jag att Hull sk 2 fungerar ganska bra Så vi kommer att hålla fast vid det Men vi får ofta ett ganska bra medelvärde när vi lägger till en liten bit av ändringen EMA n 2 - EMA n Faktum är att vi faktiskt lägger till en bråkdel av den förändringen som ger MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Det vill säga, vi väljer 0 5 eller kanske bara 0 25 eller vad som helst och använd. Till exempel, om vi jämför vår gaggle med glidande medelvärden när de spårar en STEP-funktion får vi det här, där vi lägger till för MAg endast 1 2 av ändringen Ja, men vad är det Bästa värdet av beta Definiera bäst Observera att beta 1 är valet Hull, förutom att vi använder EMAs istället för WMAs. Och du släpper ut den fyrkantiga grejen. Uh, ja jag glömde det. Notera Kalkylbladet ändras från timme till timme. Det ser för närvarande ut som Detta. Något att spela med. Jag fick mig ett kalkylblad som ser ut som det här klickar på bilden för att ladda ner. Du väljer ett lager och klickar på en knapp och får ett års värde av dagliga priser. Du väljer antingen HMA eller MAg, ändrar Antal dagar och, för MAg, parametern och se när du ska köpa RO SÄLJ. När Baserat på vilka kriterier Om glidande medelvärdet är NER x från dess maximala under de senaste 2 dagarna, köper du I exemplet, x 1 0 Om det är UPP från sitt minimum under de senaste 2 dagarna, säljer du I exemplet, y 1 5 Du kan ändra värdena på x och y. Är det något bra dessa kriterier sa jag att det var något att leka med. Det här är den här andra utjämningstekniken som kallas Hodrick-Prescott-filteret. Med hjälp av Ron McEwan ingår den nu i detta kalkylblad. Är det något bra Spela med det Du kommer märka att det är en parameter du kan ändra i cell M3 och KÖP och SÄLJ signaler. Triangulära rörliga genomsnittliga TMA-band. Han KelvinHand Amibrokerfans, kan du snälla berätta vilken tidsram är bäst för TMA Är det timme eller daily. for mig är TMA inte fristående indikator det kan användas för att upptäcka för överlämnad översoldad zon eller filtrera annan indikator TMA publicerad här genom att jag tror att inte omhäva en men original TMA repaint. few ord om TMA sagt av mladen. some scen av TA-utvecklingsfolk som Hurst och Brian Millard tänkte hur det kan bli bättre eftersom det uppenbarligen finns en lagring i de data som TMA beräknar - det mest betydande priset i beräkningen är i mitten om längden så det är halvvägs från det nuvarande priset har nuvarande pris mindre vikt i den beräkningen och de kom till en idé som redan användes i några andra indikatorer för att centrera den. Nu centrerar man helt enkelt värdena till vänster på diagrammet med halva längdstänger. Som det är uppenbart, genom att flytta det till vänster passar det perfekt data, men det börjar sakna data från höger. Och till sist är en sak som är mindre känd. Hur det centrala centrerade trekantiga glidmedlet extrapoleras gör att nuvarande staplar värde är lika med ett mycket välkänt glidande medelvärde linjärt viktat rörligt medelvärde Aktuellt barvärde för centrerad TMA är exakt samma som halva längden 1 period LWMA. Och vilket gör svaret på följande fråga uppenbart kan det vara spetsigt som SSA för att göra det non-repainting Svaret är ja och linjärt vägt glidande medelvärde LWMA är den spetsiga centrerade TMA så det är den icke-repainting-versionen av den centrerade TMA.